股票双向委托技巧(不同间距，收益竟然相差这么大论如何设置网格交易的格子间距)

讨论一下ETF网格交易的间距该如何设置。

都说震荡行情的股票振幅大，特别适合做网格交易，那么就选取去年的一段震荡行情来做个回测吧。

本次回测的历史行情为每3秒刷新一次的数据，所以本次回测数据与实时数据会有些许偏差，仅供参考：

回测标的：中概互联ETF。

回测时间：2022-01-13 至 2023-01-30，期间刚好是250个交易日。

回测标的日线平均振幅：2.76%

回测起始价（2022-01-13开盘价）：1.335

回测终止价（2023-01-30收盘价）：1.161

回测涨跌幅：-13.03%

振幅

本次回测不设底仓。于2022-01-13，以开盘价1.335元买入2000，设定网格间距为A（考虑到日线平均振幅为2.76%，为了相对容易触发网格交易，A的取值范围设定为0.005元~0.025元）。ETF价格每下降A，则买入2000；每上升A，则卖出2000，如果刚好卖完清仓，则统计该阶段获利，并于下次价格回落A时再次买入2000，以此类推，直至2023-01-30 15:00:00，如果此时还未清仓，则以该日收盘价1.161卖出清仓，最后计算总获利。（考虑到跳空行情，所以也设置了倍数委托。另外交易手续费为万2，双向收取。）

网格间距0.005

网格间距0.006

网格间距0.018

网格间距0.02

最终，网格间距取值0.005~0.025，获利依次为：

'24582.57', '20757.09', '17783.03', '16619.71', '12441.84', '12326.09', '10558.06', '10848.15', '9570.85', '9248.15', '8193.07', '7466.20', '6199.42', '5224.54', '5978.11', '6527.69', '6127.89', '5287.83', '6303.18', '5200.90', '5222.98'

由此不难看出，在震荡行情时，利润大体上与网格间距呈反比，它是随着网格间距的增加而减少，其实想想也容易理解，毕竟网格间距越小越容易触发买/卖交易，每回合买卖都是获利，交易次数多了，总利润就多了。

那么，如果是处于长期的下跌趋势呢？

再来回测一波。本次回测的历史行情仍是每3秒刷新一次的数据，所以本次回测数据与实时数据会有些许偏差，仅供参考：

回测标的：中概互联ETF。

回测时间：2021-03-05至 2022-03-15，期间刚好是250个交易日。

回测标的日线平均振幅：2.02%

回测起始价（2021-03-05开盘价）：2.185

回测终止价（2022-03-15收盘价）：0.865

回测涨跌幅：-60.5%

同样，本次回测不设底仓。于2021-03-05，以开盘价2.185元买入2000，设定网格间距为B（B的取值范围仍然设定为0.005元~0.025元）。ETF价格每下降B，则买入2000；每上升B，则卖出2000，如果刚好卖完清仓，则统计该阶段获利，并于下次价格回落B时再次买入2000，以此类推，直至2022-03-15 15:00:00，如果此时还未清仓，则以该日收盘价0.865卖出清仓，最后计算总获利。（考虑到跳空行情，所以也设置了倍数委托。另外交易手续费为万2，双向收取。）

网格间距0.007

网格间距0.008

网格间距0.01

网格间距0.025

最终，网格间距取值0.005~0.025，获利依次为：

'-262161.49', '-252306.76', '-198715.34', '-191184.67', '-155004.55', '-146107.74', '-136709.51', '-117611.45', '-104969.06', '-99389.39', '-95546.67', '-96423.89', '-75315.46', '-93418.63', '-75862.75', '-73474.65', '-63425.79', '-65877.48', '-64638.99', '-56722.87', '-56847.58'

由此看出，在下跌趋势中，网格间距越小，亏损越多。同样很好理解，越小的间距触发越多的买入，毕竟整体趋势向下，这就是所谓的越跌越买、越买越跌，导致持续扩大亏损。

所以，网格间距的大小设置没有固定值，可能因人而异，也可能因行情而异，影响因素有很多，适时的做出调整也未尝不可。

好了，结束。以上仅供讨论，不构成投资建议！