股票偏度(利用“偏度系数”进行“低买高卖”择时(附Python代码))
2023-11-26
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点及财经,股票期货专业投机者。
前言
“低买高卖”,是每一位交易者内心一直所追寻的。有的人认为,“抄底摸顶”是完全不可能的事情,因为如果每个人都去“低买高卖”,那价格走势应该是一种什么状态?无法想象!
这样的思想也不无道理,只是忽略了一些东西。
虽然,策略做不到每笔都能够“抄底摸顶”成功,但是,只要“概率”上能站在我们这边,就可以尽可能“接近”这一目标。因为,交易最终的目的是赚钱,过程真的不重要!
“抄底摸顶”,一般我们都是在多或空头趋势确定后,价格“逆势回调”时买入,具有较低持仓成本的优势。趋势大部分都会用均线等其他趋势指标来确定,关键是价格“逆势回调”如何量化。
如下图所示:
作者推荐使用“偏度系数”上穿或下穿“零轴”来识别逆势回调是否结束的形态,在接下来的文字中,会给大家详细介绍,为何“偏度系数”是一个非常好的能够识别“逆势回调”结束的一个算法。
由于Python来讲解比较复杂,因此这里就采用交易开拓者来进行讲解思路。文章同时提供以Python版本和TB版本的代码。
“偏度系数”是如何刻画价格波动的?
作者认为偏度系数,在择时中有两种用法。
第一种就是判断走势是否回调结束,这就主要是用来“抄底摸底”。像下面的多头开仓位置就是一个比较好的例子。
如下图所示:多头。
在上图中,当偏度系数下穿零轴时,意味着回调结束。可以顺着多头趋势在此处进行开多仓,持仓成本是最低的。空头同理!
如下图所示:空头。
第二种,可以根据他的“偏斜程度”,来判断当前多空趋势。当左边的上升的时间比右边的数据下降的时间少时,说明当前大概率是一个跌势!反之,则为多头趋势。
如下图所示:空头。
如下图所示:
小结。
目前来说,作者用偏度系数择时,就主要应用于上述两个方面。一个是趋势判断和逆势回调的判断。
python实现“偏度系数”抄底摸顶择时!
首先要搞清楚,什么情况下你敢做多或做空?在什么位置空或多?
第一个问题,说的就是一个多空趋势研判的问题。作者提倡“顺大势”,因为大概率,会使你少亏、少开仓。能够顺应市场的“多空情绪”,避免逆大势!
第二个问题,是在多空趋势研判后,确定了多头或空头趋势,应该在哪个位置做单的问题。
方向判断对了,开仓的位置仍然很重要。主要有两种方式,第一种,突破—追涨杀跌,第二种“逆势回调”开仓。
1.下面是策略的交易思路,多头为例(交易周期:30分钟)。
(1)策略开仓条件:
- 当前最高价>当前周期120日指数移动平均线、周线5日指数移动均线。
- 斜率下穿零轴。
- 满足上述两条件,开多。
如下图所示:
(2)策略平仓条件:
- 价格触发k线波幅跟踪止盈线。
如下图所示:
2.Python代码的实现过程。
作者已经实现Python天勤和开拓者TB版本代码,两者都可以进行回测、交易。下面以python代码为例,讲解如何利用“偏度系数”进行“抄底摸顶”择时的。
(1)导入相应的包及参数变量的设置。
代码:
k线数据打印如下。
run:
(2)移动平均线、偏度系数,以及偏度系数与零轴交叉标记的计算。
其中,SkewValue为偏度系数。
代码:
run:
作者与交易开拓者对比了一下,发现两者差别几乎没有。
(3)策略开平仓代码。
策略开仓:多头。
- 当前最高价>当前周期120日指数移动平均线、周线5日指数移动均线。
- 斜率下穿零轴。
注:天勤量化目前数据最大获取周期为日线,而策略中要采用周线。
代码:
run:
策略平仓:
- 价格触发k线波幅跟踪止盈线。
代码:
run:
(4)策略回测分析。
回测参数设置:
- 回测品种,螺纹钢期货指数。
- 回测周期,30分钟。
- 回测区间,上市至今。
- 手续费,%%1。
- 滑点,1跳。
回测曲线:
策略信号:
- 多头。
- 空头。
小结。
上述,就是关于如何利用”偏度系数“进行”抄底摸顶“择时的全过程。需要注意的是,文章仅仅分享比较简单的用法,至于如何深入的运用,仍需要读者自己去挖掘。
但是在信号表现上,确实是能够最大限度的捕捉到趋势“逆势回调”结束的位置。
最后
“抄底摸顶”,并不是说每笔一定要100%正确,也不需要每次都卖在波峰或者买在波谷点。我们只需要尽可能的靠近这一标准,最终的结果不会很差!
文章思路及策略代码仅供交流学习,切勿直接实盘。
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