北京股票公司招聘(海马职加High Mark Career｜秋招提前批——九坤投资（北京）招聘)

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工作地点：

上海市·浦东新区

北京市·海淀区

招聘岗位：

梧桐计划-量化实现工程师（后端开发）

梧桐计划面向全球优秀的本硕博应届毕业生，我们将通过最硬核烧脑的笔试、面试，选拔出最具极客精神的量化新星，并发出“梧桐计划”专属Special offer。

工作内容：

在这个计划之中，我们将为你提供业界最顶级的开发和研究环境，使你专注于纯粹的技术发展；我们还将根据每一个人的开发经历和兴趣方向，制定专属的职业发展路径，使你尽快独立推进或者负责各个方向的设计开发和研究，致力于探索新的工程和技术极限。

你将专注于以下的一个方向：

Quant Developer / 高性能 / 交易系统开发 / 分布式系统 / 先进硬件与软件

岗位要求：

1. 熟练使用 C++、C、Python 等系统开发语言；

2. 熟悉计算机系统结构知识和 Linux 系统架构；

3. 具备软硬件开发配置能力，擅长故障分析和排除能力；

4. 熟悉网络协议及分析实现，熟悉Socket和TCP、IP开发；

5. 喜欢挑战，富有极客精神。

招聘岗位：

梧桐计划-数据科学家（后端开发）

工作内容：

1. 理解并处理多样数据，基于复杂多维的数据开发交易策略，并探索数据中的关联；

2.将概念与想法转化为数学模型并将算法转化为代码，并完成对应的数据处理链条环节的实现。

岗位要求：

1. 有扎实的理工科背景，善于量化思考问题，有创新性的观点和做事方法；

2. 对大数据处理、数据挖掘、概率统计、机器学习、深度学习、时间序列分析、模式识别、自然语言处理与提取有深入的理解和实践经验；

3. 熟练掌握Python及其他数据分析语言。对数据分析软件包例如pandas有深入了解；

4. 积极思考并积极求证。对解决复杂问题有强烈兴趣。能够自我驱动。能够完成基于数据的提出假设，检验，研究，达成结论的工作流程；

5. 发表论文者有加分。

招聘岗位：

梧桐计划-AI算法研究员（后端开发）

工作内容：

利用公司强大的计算资源，挖掘海量的金融数据，在特征提取、价格预测、组合优化等不同的应用场景实践你的机器学习算法。

岗位要求：

1、熟悉任一机器学习分支领域（如统计学习，深度学习，强化学习，组合优化）；

2、对量化行业感兴趣，并且有较强的工程实现能力；

3、计算机、数学、统计学或相关专业硕士或博士学位；

4、熟悉C++/Python/Go等一种或多种语言，扎实代码功底和实战能力；

5、熟悉至少一种深度学习框架：TF，PyTorch等。

加分项：

1、有ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖经历/在计算机顶会或者顶刊有论文发表；

2、有中型以上规模的机器学习算法应用调优经验，如搜索/推荐/广告/图像。

说明：

不要求有金融背景，公司打造的研究框架让你可以迅速上手并专注于机器学习的应用。

招聘岗位：

梧桐计划-量化策略研究员（基金/证券/期货/投资）

工作内容：

1. 深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略；

2. 与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现。

岗位要求：

1. 计算机、统计、数学、电子、物理或其他理工科相关专业；

2. 熟悉Linux环境下的编程语言，熟练使用Python/ C++编程语言；

3. 具备扎实的数理基础，一流的概率统计能力，和严谨的研究习惯；

4. 对大数据挖掘、概率统计、机器学习、深度学习、时间序列分析、模式识别、自然语言处理与提取有深入的理解和实践经验；

5. 积极思考并积极求证，对解决复杂问题有强烈兴趣，能够自我驱动；

加分项：

1. IOI、NOI、ICPC、IMO、IPHO、CMO等竞赛经历并取得优异成绩；

2. 有计算机领域顶会或顶刊paper发表；

3. 有不同周期的量化研究实习经历并取得一定的研究成果，包括但不限于股票/期货/期权等各类二级市场品种；

4. 对深度神经网络、决策树GBDT、强化学习中的一项或多项有过实际项目经验；

我们能提供：

1. 资深基金经理指导，完善的新人培训体系；

2. 海量数据库，丰富的策略因子库；

3. 强大的集群资源和高性能回测平台；

4. 公平透明的绩效体系，畅通无阻的晋升通道。

简历投递方式：

企业官网或官方账号，搜索职位关键词

Tips：

此次招聘面向 2024年1月 ~ 2024年12月期间毕业的同学

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